30日,现货指数放量大涨,带动期指大幅飙升。不过,空头主力不畏涨势,逆市大幅增仓空头头寸,导致9月合约净空单创下新高。
受上周五外围股市走高刺激,30日,沪深股市跳空高开,单边放量上扬。截止收市,沪深300指数报收2915点,较前一个交易日上涨1.97%;股指期货9月合约表现强势,涨幅超过现货指数达2.18%,以2930.2点报收,以收盘价计算,期指较现货指数升水15.2点,升水幅度为0.52%。
值得注意的是,期指9月合约空头逆市加仓,导致净空单创下2761手的上市以来新高。中金所公布的持仓排行榜显示,当日9月合约持仓总量增加2440手,达到27880手的近期次高点。其中,前20名空头头寸大幅增加2464手,至22219手;前20名多头头寸仅增加1711手,至19458手。
空头主力集中增仓,是9月合约的另一大看点。当日,空头前两位国泰君安席位和中证期货席位双双携手,分别增仓523手和717手;而多头力量相对分散,排名前两位的长城伟业期货和国泰君安期货分别减仓多单47手和增仓多单71手,同时,还有8家多头席位趁现货大涨之际采取了减仓操作。
由于上证综指在2570点至2700点这130点的区间里已来回震荡长达一个月之久。尽管周一再度大涨,但仍未摆脱上述区间。此时,期指空头持仓再度逆市而动,或多或少为现货市场后市蒙上阴影。
(责任编辑:关婧)